[株]HumbleFinanceを使ってみた

作ったもの

Go To Chart Navi

Humble Finance

チャートをHTML5で描画してくれるJavascriptフレームワークです。これを使ってWEBページを作ってみます。

Humble Software Development

他に使ったライブラリとか

CHAPI! – 株価API
株価を検索するためのフリーAPIです。IKACHI Projectなる団体が管理しているらいです。
ここが提供する四本値データと銘柄データを利用してチャート描画に必要なデータを収集しています。

IKACHI Project

Prototype
Humble Financeの動作条件として必須なJavascriptフレームワーク。

Prototype

JQuery
Javascriptフレームワーク。Prototypeと文法上競合するので記述方法に気をつけます。

JQuery

KickStart
cssフレームワーク。

KickStart

さあ、どうぞ

PHP & Symfonyで実装しました。

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[Financial]注文によるインパクトの可視化と今後の株式市場の発展について

イベント

東証IRフェスタ2012@東京国際フォーラムに参加してきました。テーマは「注文によるインパクトの可視化と今後の株式市場の発展について」。
講演者のプロフィールはこちら。もともとうちの会社の一部をオフィスにして活動していたらしいです。

株式会社シーエムディーラボについて

アジェンダ

1. 今、金融市場で何が起こっているのか?
a. 世界の金融市場では
b. ITが変える情報の構造
*arrowheadについて
2. 何が変わるのか?
a. 新しい分析技術の可能性
b. 東証が始めた新しいサービスの意味
*注文によるインパクトの可視化
3. 今後の株式市場の発展について

金融ショックの共通点について〜金融工学の前提への苦言〜

①LTCM破綻
割安債券を大量購入し、割高債券を空売する自動売買システムを構築し利益を上げた。そのリスク算出に金融工学を利用。
②リーマン・ショック
信用度の低い人向けのローンを金融工学を利用して証券化した商品を販売していたことにより、住宅価格の下落・債務不履行によって証券が投げ売りされ、破綻に追い込まれた。

金融工学を駆使したリスク管理について、まず金融工学が前提としている「価格変化率の分布が正規分布」がまず違うではないかという点について触れていました。⇒実際はパレート分布になっている。(金融工学から経済物理学)

新しい知見

株式取引のINPUTは大きくファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の二つあります。
ファンダメンタルズ分析では四季報などに掲載されているようなデータ・企業の発表(最新製品の発表会等)を利用してその銘柄は割安だから買いなのか、割高だから売りなのかを決定します。
テクニカル分析では売買のタイミングを決定する為にチャートの動きを予測する方法です。

今回紹介されていた知見はテクニカル分析の手法に近いです。チャートは株価(即ち時刻Xにおける約定値)によって描かれますが、今回は注文状況をベースに分析を行い、知見を導出します。
まず、実際にどのようなデータが見ることが可能なのかは東証の新しいサービス「東証Market Implact View」を見て確認してみてください。

この知見によって、経済学の常識の真相がわかるかも。新しいアルゴ取引システムが生まれるかも。